避免EA优化过度的方法与策略
经常有人提及MT4历史测试无用论，以前确实存在历史测试和真实交易表现不一致的情况。随着MT平台的多次升级，对比真实测试与历史测试，现在可以说较为准确了。在历史测试中进行参数优化，常见的问题就是优化过度，这与平台本身无关，即使测试系统再精准，也可能遇到类似问题。当然，设计一款EA时，不可能每次都花费大量时间进行模拟测试，过短的测试周期也难以反映全局。历史测试仍是不可或缺的工具，关键在于如何使用，如何避免EA优化过度呢？
这里先讲两个小故事：
◎某人练习射箭，总是瞄不准，看到别人箭箭靶心，心里不免羡慕。CBCX外汇后来他想了个办法：先把箭射出去，然后跑到落箭处画上新的靶心，这样看起来，自然也是箭箭命中靶心。
◎再说英国足球彩票盛行，有位先生也想靠这个赚一笔，但总猜不中结果。于是他想了个点子：周末比赛前，他通过黄页选中了3000个人作为对象，分别去信，声称自己能准确预测周末A队对B队的胜负。其中1000人，他预测A队获胜；另外1000人，他预测B队获胜；剩下1000人，则预测两队平局。下一个周末，他对之前预测准确的1000人又分成三批发信，分别给出三种预测，如此类推。到剩下33人的时候，他又分别去信，声明如要获得本周赛果预测，需先支付1000英镑。结果这些人中，大部分已经对这位“独具慧眼”的专家深信不疑，这位先生终于大赚了一笔。
所谓的“优化过度”，就是利用历史资料匹配系统，针对一段历史行情与指标、数据的关系来编写EA。为让EA看起来表现优异，不断调整参数、优化设置、增加过滤条件，使之与历史数据完全吻合。结果，这套EA在历史数据回测中确实表现亮眼，能在上涨前适时买入，在下跌前及时卖出。可是，当下一次市场出现类似涨跌时，EA还能精准发出信号吗？恐怕未必，因为该EA是针对过去的情况编写的，不一定适用于未来。从个人经验来看，EA设定的条件越多，结构越复杂，优化过度的风险就越高。当然，编写EA不能脱离历史资料，否则就成了盲人摸象，无从下手。如何避免优化过度呢？我是这样做的：首先准备足够长的历史数据，将其分成两份，前一份用于研究和测试，后一份尽量不去看。EA初步完成后，先用前一份数据做测试和调整，直到达到预期目标，再使用后一份历史数据去验证。如果EA在后一份数据上的表现与前一份相近，那么我认为这个EA基本可以视为合格了。